答:根据《深圳证券交易所债券交易业务指引第4号——债券质押式协议回购风险控制》相关规定,正回购方发起协议回购初始及续做交易申报时,应填报以下信息:(1)回购双方在交易申报中应当约定,是否同意在违约情形下由质权方对该违约交易项下的质押券直接以拍卖、变卖等方式进行处置,交易申报中约定质权方不得直接以拍卖、变卖等方式处置的,可以在补充协议或交易申报中约定其他违约处置方式;(2)回购双方应当在交易申报或补充协议中约定协议回购违约宽限期;(3)协议回购正回购方为理财产品的,在申报协议回购交易时,应向协议回购逆回购方披露该产品的相关信息,包括产品委托人和管理人信息,并就协议回购交易违约时的风险处置和责任承担作出明确约定;(4)回购双方利率报价和折算比例应具备合理性,年化回购利率在8%以上、或折算比例高于120%的,应在交易申报中备注原因。质押券变更后折算比例高于120%的,也应在交易申报中备注原因。
为便利投资者在交易申报时填报上述事项,本所针对协议回购业务新增申报要素“违约宽限期”、“是否同意在违约情形下由质权方对该违约交易项下的质押券直接以拍卖、变卖等方式进行处置”(即处置标识)和“补充约定及其他”(即扩展备注),同时删除原“备注”要素,另行设置“约定号”要素用于标识确认方经纪客户,相关优化功能将于2023年8月21日启用。新增要素的具体填报要求请参见本所协议回购业务指南相关规定。